O que você está tentando alcançar é o comportamento padrão no Excel.
Como as colunas estão próximas umas das outras, mesmo que você selecione apenas uma delas e selecione curto, o Excel perguntará se você deseja expandir sua seleção e ordenar todo o intervalo. Se você selecionar todo o intervalo, o Excel classificará pela primeira coluna, mas manterá as células próximas umas das outras.