Você está no Windows ou no Linux?
Se o Windows obtiver os binários LuaForWindows do link
Se Linux, obtenha o pacote lua
do repositório da sua distribuição.
Em seguida, abra um prompt de comando e execute a linha:
lua /path/to/file/somefile.lua
usando seu próprio caminho de arquivo, é claro. Veja se o servidor é iniciado dessa maneira.