Se você estiver sugerindo que está digitando o endereço diretamente na barra de localização e não clicando em um link da página da Web ... depois que o filme estiver sendo reproduzido no Windows Media Player, vá para o menu Arquivo e selecione "Salvar como" ... (siga o processo normal de salvar).
Se você estiver vendo um link para o filme que deseja em uma página da Web, basta clicar com o botão direito do mouse (ou botão alternativo) sobre o link e selecionar "Salvar destino como ... "(siga o processo normal de salvar).
Se quer dizer que quer que outras pessoas usem o seu site, que tem um link .mov e quando o selecionam, o filme será transferido para o seu navegador? .. então não tenho a certeza dessa situação.