O Mac Powerpoint não possui o painel Seleção que a versão do Windows inclui.
Eu suspeito que a única maneira de fazer isso é via VBA.
Sub RenameIt()
ActiveWindow.Selection.ShapeRange(1).Name = InputBox("New name", "Rename It")
End Sub
Não há erro de captura lá; cabe ao usuário verificar se algo no slide está selecionado antes de executar a macro.