Você não pode fazer o que você com o gzip. É um arquivador de fluxo único, por isso não tem capacidade para lidar com vários arquivos. Se você realmente quiser usar o gzip, você terá que combiná-lo com uma segunda ferramenta que pode combinar vários arquivos em um único fluxo que pode arquivar. Este é o propósito de tar
.
A linha de comando tar
na resposta do @ Alex deve colocá-lo no caminho certo. Você deve ser capaz de obter uma porta do Windows de tar do mesmo lugar que você tem gzip.