O RDP e o compartilhamento de arquivos são completamente independentes um do outro. Você pode ter permissão RDP ou até mesmo privilégios de administrador, mas isso não garante o acesso a um compartilhamento de arquivos.
Se você não puder acessar um compartilhamento de arquivos, é mais do que provável que você não tenha permissões de acesso ao compartilhamento. Peça ao seu administrador / help desk local para confirmar o problema e resolvê-lo.