O Microsoft Office decidiu há muito tempo que usaria arquivos temporários quando eles estivessem trabalhando em documentos. Esses arquivos contêm revisões recentes ou informações sobre os documentos atualmente abertos. Enquanto o OSX esconde esses arquivos por padrão (assim como o Windows, mas é fácil vê-los no Windows), eles ainda estão lá.
Quando o Office (qualquer um dos aplicativos realmente) abre um documento, ele procura pelo arquivo oculto temporário do documento. Se eles encontrarem um, eles assumem que outra pessoa está trabalhando nisso ou que o Office caiu.
Quando você o vê, às vezes você pode reiniciar o sistema, mas isso é irritante. O que tenho feito é abrir uma cópia, salvá-la em outro lugar temporariamente e fechar o Word completamente. Remova o arquivo original e copie o arquivo original "novo" para o local antigo. Eu não vejo mais essa mensagem!
Geralmente, vejo essa mensagem principalmente ao trabalhar em uma conexão de rede com um servidor SMB (Samba).