Existe uma maneira em que você só precisa escrever o alfabeto uma vez ao definir uma variável. Um caractere extra é necessário no início, porque a primeira opção CHOICE é atribuída 1, mas o primeiro caractere em uma sequência de variáveis é atribuído ao índice 0 ao executar operações de substring.
@echo off
setlocal enableDelayedExpansion
set "choices= ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
choice /c %choices:~1% /d D /t 3 /m "Choose a letter: "
set "choice=!choices:~%errorlevel%,1!"
echo you pressed %choice%