Ctrl + Alt + Del é considerado o " Seqüência de Atenção Segura ", é sempre garantido que ele seja processado primeiro pelo próprio Windows (para fazer coisas como exibir a tela de logoff ou o gerenciador de tarefas) e, em seguida, ele pode ser potencialmente processado por qualquer programa que esteja escutando.
Sim, você deve verificar quais teclas modificadoras são pressionadas quando recebe um comando Delete key, não, não é um bug. Caso contrário, programas que precisam escutar Ctrl + Alt + O 1 não seria capaz de ouvi-lo.
1: Por exemplo, o VMWare Player lhe dará uma caixa de diálogo dizendo que você precisa usar Ctrl + Alt + Ins enviar o comando SAS para a VM em vez de Ctrl + Alt + Del ao retornar da tela do SAS.