O problema está no fato de que a função WOL depende de uma transmissão Ethernet que passa apenas por um endereço MAC (camada 2 OSI), não um IP (camada 3).
Tentar fazer isso por meio de uma conexão VPN geralmente falhará, com as seguintes configurações que você pode contornar:
Configurar o encaminhamento de portas no seu roteador com porta UDP 9 (os WOLs da Camada 3 geralmente passam por essa porta) em sua máquina local - não se esqueça de definir IP's estáticos desde que o DHCP irá mexer com as coisas (eventualmente) também tenha cuidado, se você tiver um intervalo dhcp que deseja manter ativo, configure IPs estáticos fora desse intervalo.