Com uma diretiva rewrite
estrategicamente posicionada, você pode anexar $uri
com um parâmetro sobre o progresso dos redirecionamentos e verificar se esse parâmetro decide se deve ou não redirecionar de volta para o CDN.
Ou você também pode usar a diretiva proxy_set_header
ao fazer uma solicitação do CDN de volta ao site principal do server1 e verificar a existência desse cabeçalho HTTP ao processar solicitações no site principal do server1.