Isso ocorre porque a propriedade Worksheets Item retorna um objeto (ou em VB fala um tipo de dados Variant). O menu suspenso de conclusão de código não sabe quais métodos mostrar porque o retorno não é strongmente digitado para um objeto Worksheet . Além do Excel, seja alterando o código para usar uma coleção strongmente tipada ou heuristicamente descobrindo o tipo de dados, não há como alterar esse comportamento para a propriedade Item.
No entanto, você pode atribuir o objeto retornado a uma variável digitada e a conclusão do código funcionará. Por exemplo:
Worksheet Sheet1 = Worksheets(1)
Sheet1.
Você receberá a lista de conclusão ao digitar o período após a Folha1. Isso ocorre porque o objeto retornado agora é convertido como Worksheet e o Excel sabe quais métodos estão associados a esse tipo.