Você precisará entender um pouco mais sobre o que o CGI está fazendo. Se eu clicar nesse link, do SuperUser, recebo a mesma mensagem. O problema não é com o CLI per-se, é porque o CGI está detectando que você está acessando o arquivo diretamente e ele foi configurado para bloquear isso (meu palpite de qualquer maneira). Tente usar a opção wget --referer para definir o referenciador. Se isso não funcionar, basta iterar constantemente tornando o wget mais "igual" ao seu navegador, ou seja, adicionando no agente do usuário e assim por diante.
Nota: Suponho que este arquivo não esteja atrás de algum tipo de sistema no qual você precise efetuar login. Se é provável que você precise olhar para um pequeno script python (ou similar) para conseguir isso, embora existam algumas ferramentas, se o script não for a sua bolsa.
Observação: o que você está fazendo pode não ser legal, dependendo dos termos de serviço do site e da licença na qual o arquivo é distribuído.