Se perguntar como desenvolvedor, há muitas maneiras de fazer isso.
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Você pode conectar todas as funções do winsocket em todos os aplicativos e escrever seu próprio aplicativo para rotea-las por meio de um proxy de meias.
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Você pode escrever um WinSocket LSP e modificar todos os pacotes de dados de entrada e saída.
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Criando um adaptador de rede virtual que roteia todos os dados para um proxy.
Mas da perspectiva do usuário, você pode usar:
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Aplicativos conectados a outros processos, como o ProxyCAP (Comercial) link
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Aplicativos que controlam winsocket usando LSP como Proxifier (Comercial) link
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Usando o OpenVPN Toque em Adaptador para criar um adaptador TAP virtual junto com o Tun2Socks para redirecionar os tráfegos para um proxy de meias e uma tabela de roteamento para enviar os tráfegos ao adaptador. (Completamente aberto) link