Os arquivos de música do Xbox devem ter sido baixados para a pasta My Music / Xbox Music. Qualquer outra música que você tenha antes provavelmente está localizada diretamente na pasta My Music.
Com o Zune Desktop, você pode, na visualização de coleção, escolher uma lista suspensa no canto superior esquerdo para visualizar o conteúdo do Zune Pass. Esse recurso não parece estar disponível no Xbox Music. Mas, como mencionado, os arquivos baixados devem estar na pasta Xbox Music.