Você pode usar a política de grupo e forçar um proxy falso, localhost por exemplo. algo parecido com este link
Qual é a melhor maneira (com o Active Directory ou a Diretiva de Grupo) de restringir o acesso à Internet a computadores ou usuários e evitar que eles alterem essas configurações sem uma senha de administrador?
Felicidades
Você pode usar a política de grupo e forçar um proxy falso, localhost por exemplo. algo parecido com este link