Na verdade, isso é o windows dizendo isso. Se você clicar com o botão direito no arquivo, vá para Propriedades e pressione o botão Desbloquear na parte inferior da janela de propriedades.
Como o arquivo era um exe sem assinatura (essencialmente um desconhecido) baixado da Internet, foi marcado pelo Windows como um arquivo potencialmente inseguro.
De acordo com Desbloqueando downloads no Chromium para Windows (desativando a segurança da zona de arquivos) O Chrome não pode remover automaticamente esse sinalizador de arquivo não seguro. O Firefox provavelmente está fazendo isso por você.
Existem maneiras de desativá-lo em todo o SO. Acredito que você pode pesquisar e encontrar facilmente essas informações.