Você não pode impedir a exclusão de arquivos, mas pode bloquear todo o acesso a essa (s) pasta (s). Estamos falando sobre a exclusão de arquivos dentro do sandbox, certo?
O Sandboxie usa um arquivo de configuração, onde armazena todas as configurações em suas sandboxes. Esse arquivo está localizado em C: \ windows \ sandboxie.ini
Cada sandbox começa com parênteses. Por exemplo: [DefaultBox]
[DefaultBox]
ClosedFilePath=!iexplore.exe,%Favorites%
Acima, significa que todos os outros programas, exceto o Internet Explorer, têm acesso negado à pasta de favoritos.
Ou você pode simplesmente bloquear a pasta entiore, assim: ClosedFilePath =% Favoritos%