Parece que você está enfrentando um problema de segmentação. O efeito precisa ser aplicado a um contêiner, não a caminhos individuais. Se os caminhos estiverem em um grupo, a seleção do grupo segmentará automaticamente o grupo. Você pode ver isso no painel "Camadas", onde há um círculo à direita para indicar segmentação e efeitos.
Na imagem abaixo eu selecionei todos. O grupo tem automaticamente o toque duplo para indicar que está segmentado, mas os objetos "soltos" na camada abaixo são segmentados individualmente.
Você pode segmentar a camada clicando em seu círculo de segmentação antes de aplicar o efeito e isso afetará tudo dentro da camada.
Depois de aplicar um efeito, o círculo terá uma pequena colisão para indicar isso. Para ver / editar o efeito, clique no bump e abra o painel Appearance. Você pode remover efeitos arrastando o galo para a lixeira no painel Camadas.