O resultado é exatamente o que deveria ser esperado. Você define a pasta Documentos, Contatos e Área de Trabalho para o mesmo local ... a raiz da unidade F.
As etapas de redirecionamento não criam uma pasta separada no local escolhido, ele usa esse local. Para tornar cada uma sua própria pasta, você deve redirecionar cada um para três locais diferentes, como
F:\Documents
F:\Contacts
F:\Desktop
ou o seguinte, o que torna o Contacts e Desktop uma subpasta dos seus documentos, desde que você os deixe diretamente na raiz de F:
F:\
F:\Contacts
F:\Desktop