Isso pode ser feito no registro
copie o texto entre o ========= em um arquivo de texto e salve-o, mude a extensão de .txt para .reg, clique nele com o botão direito e selecione mesclar.
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Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\File Location]
@="Open &File Location"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\File Location\command]
@="\"explorer.exe\" /select,\"%1\""
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