Tenho certeza que isso é normal. Você tem que explicitamente / manualmente criar o arquivo Zip com uma senha, ou adicionar a senha após o fato (que às vezes só protege a senha arquivos adicionados depois disso).
Se você está simplesmente encaminhando um arquivo Zip recebido por e-mail para outro usuário (tudo em seu programa de e-mail), o programa de e-mail simplesmente irá reconectá-lo como está.