O Windows presumivelmente lembra sua configuração de monitor anterior e redefine para ela na inicialização. (Eu estou supondo que você nunca teve o monitor externo ligado antes, e eu estou presumindo que isso é o que está fazendo, porque esse é o comportamento que eu esperaria que estivesse pronto para usar).
Realmente, alterar as entradas ativas pode ser difícil neste ponto - muitos laptops têm uma alternância Fn + Fkey ou algo parecido, mas é diferente de modelo para modelo. O Windows 7 tem uma tecla de atalho universal para isso, mas não acredito que o Vista o faça.
Em muitos laptops, simplesmente fechar a tampa forçará a troca para o externo, mas se ela estiver configurada para ir dormir quando você fizer isso, obviamente não será muito útil para você. Você pode entrar no BIOS (em seu monitor externo, antes que o Windows carregue) e desabilitar os estados de suspensão. (Se tiver sorte, você pode desativar o monitor interno completamente, mas esse não é um recurso muito comum.)