No final do dia, depende do instalador em particular. A maioria dos instaladores irá para a sua pasta de usuário, Local Settings
e Temp
(no Windows XP, acho que está em AppData
no Windows 7). O nome da pasta geralmente será uma seqüência aleatória de caracteres (dependendo do instalador usado), portanto, talvez seja necessário fazer algumas pesquisas (ou, como alternativa, limpar seus arquivos temporários antes de executar o instalador).
Outra opção envolve o uso do Process Explorer e a execução do instalador. Quando seu instalador real finalmente for iniciado, use o Process Explorer para encontrar o caminho do executável (basta localizar o processo, clicar com o botão direito e ele aparecerá quando você clicar em Propriedades).
Por fim, você também pode usar uma ferramenta de monitoramento, como o Revo Uninstaller para acompanhar as alterações no registro / arquivo feitas em seu computador pré e pós instalação.