O passo 3 não é um comando que você envia no console do MySQL, mas é uma chamada do programa mysql
com parâmetros. Após o passo 2, já está ligado à sua instância local / predefinida.
Substitua as etapas 2 e 3 por
/Applications/MAMP/Library/bin/mysql -h 81.238.5.98 -u user_name -p database_name