Um pouco enferrujado no IE8, mas se a memória serve ...
Acesse as Opções do Internet Explorer e, na guia Avançado, desative "Notificar quando os downloads forem concluídos", o que deve impedi-lo de solicitar um local.
Se você quiser definir o local de download padrão, precisará alterar uma configuração de registro em HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer
. Crie uma chave String chamada Download Directory
(ou atualize-a se ela já estiver lá) e defina o valor para o diretório que você deseja.