Você está usando o Teracopy ou qualquer outra extensão do shell que gerencia / assuma operações de arquivos?
Se você estiver, eu procuraria nas configurações desse aplicativo, no entanto, se você estiver usando o Explorer / arrastar e soltar normal ou semelhante, isso não é um comportamento normal e não tenho certeza do que está acontecendo.
Você deveria estar vendo algo assim:
Se você não estiver, responda com as etapas usadas para copiar o arquivo.