Embora possa haver softwares ou registros de terceiros que você possa configurar, não estou ciente desse comportamento em uma instalação padrão / padrão do Windows.
Quando você se conecta a uma rede sem fio, um dos estágios (no Windows 7, é pouco antes de se conectar) é para Save Automatically
. Se você fizer isso, ele será salvo na lista que você declarou, se, no entanto, você não selecionar isso, depois de desconectar, não haverá nenhum vestígio na sua máquina.
Quanto ao comportamento que você experimenta, eu realmente não tenho certeza. Tentarei fazer algumas experiências quando tiver algum tempo livre e ver se consigo encontrar alguma informação adicional para você.