Cada processo (não cada console) possui seu próprio 'diretório atual', e os processos não podem alterar o 'diretório atual' de nenhum outro processo - não no Windows e não no Linux.
O comportamento do MC que você descreveu tem que ser implementado usando outras formas além de simplesmente sair:
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Em vez de sair via F10, você diz ao MC para abrir um novo shell dentro pressionando Ctrl + O (que apenas oculta o MC, mas não retorna ao shell pai). Você pode usar o mesmo atalho Ctrl + O em FAR.
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Em vez de executar o MC diretamente, você o executa por meio de um bash alias / function que espera que o MC saia, procura em algum local acordado para encontrar o último caminho usado pelo MC e altera o "diretório atual" do shell "para esse caminho. (Isso requer cooperação do MC para armazenar o caminho em algum lugar.) Isso pode ser feito no Windows Cmd usando um script .bat, mas apenas se o FAR tiver uma maneira de executar ações "antes de sair".