Você está fazendo isso corretamente.
Você precisa desativar a configuração do gateway, para que nem todo o tráfego passe pela conexão VPN.
Você descobriu que não é possível executar ping em dispositivos nesse método. O motivo é provável porque você está fazendo ping com base no DNS e não no endereço IP. O DNS não funciona corretamente com a VPN, mas quando você souber o endereço IP e usá-lo diretamente, poderá trabalhar com ele da maneira que quiser, porque o endereço IP saberá por intervalo a qual rede ele deve procurar e localizará corretamente a rota para o dispositivo através de VPN vs o dispositivo em sua rede local.