Como é frequentemente o caso, a resposta é bastante óbvia quando eu me deparei com isso.
A ordem das chaves é importante.
Você tem que digitar as chaves na ordem Shift + Fn + Esquerda ou Shift + Fn + Direita . Não tenho certeza porque eu estava com o padrão Fn + Shift para começar, mas essa foi a causa do meu problema.
Então funciona, você só precisa digitar Shift antes da tecla Fn ao invés de depois.