Estou assumindo que você está tendo o firmware do uefi e está tentando inicializar a partir do USB.
Primeiro de tudo você precisa usar a partição GPT, para o seu USB ser detectado na opção de prioridade de inicialização do uefi.
A próxima coisa que você deve ter cuidado é com sua imagem iso do Linux. Tem que ser compatível com o efi, caso contrário o Rufus não irá formatar o USB. O que quero dizer com compatível é que você precisa ter o efi firmware (*. Efi) para sua plataforma no diretório efi / boot / em sua imagem ISO do Linux. Você pode verificar isso montando o Linux iso.