Versões mais antigas dos clientes SonicWall apresentam problemas com o Windows 10 (e o Windows 8). Houve uma correção do Windows e do DNE oferecida por um tempo.
Versões recentes do cliente começando com pelo menos 4.9 funcionarão com o Windows 10. Acredito que a versão atual é 4.10 e também funciona bem com o Windows 10.
Eu tenho visto em ocasiões em que uma atualização do Windows quebra a VPN, mas tudo que é necessário é uma reinstalação, sem necessidade de reinicialização imediata, para que a VPN funcione novamente.