Eu não acho que você forneceu informações suficientes para tornar possível fornecer qualquer código, mas sim, no XSLT 2.0 isso é possível. Você precisa do XSLT 2.0 para que (a) você possa usar a função collection () para retornar todos os arquivos em um diretório, e (b) você pode usar a instrução xsl: result-document para escrever múltiplos arquivos de saída.
Quando você diz que quer que algo seja "clicável", presumo que isso significa que você está gerando HTML e visualizando-o no navegador. Mas isso é um palpite. As coisas também podem ser clicáveis, por exemplo, em PDF. Eu não sei como fazer isso, embora provavelmente possa ser feito.