Fui para o link e selecionei o Web Start. O Firefox me perguntou como eu queria rodar o arquivo e selecionei o Ice Tea Java (que é o OpenJDK 6 no centro de software).
Depois disso, baixou algumas coisas em uma janela e depois carregou. E colocou um ícone na minha área de trabalho. Estou bem para ir.
Em suma: instale o Java e use o web start.