Porque é um arquivo ISO.
Embora os arquivos ISO sejam simplesmente uma "imagem" de DVD, é tecnicamente um único arquivo até ser gravado em um DVD. Depois de gravar o DVD, ele não é mais um arquivo ISO .
Durante o processo de verificação de suas unidades de inicialização, o BIOS está procurando por um diretório que atenda a determinados critérios. Seu arquivo ISO pode conter uma imagem de um diretório, mas não um diretório real.
Então, como você contorna isso?
Simplesmente extraindo o diretório e os arquivos da imagem do disco para o seu pen drive. Sua BIOS / UEFI é extremamente limitada em seus recursos; como em que não tem o software para fornecer a capacidade de ler arquivos de imagem.