Como diz o velho ditado, "uma cadeia é tão strong quanto seu elo mais fraco".
Você pode usar qualquer adaptador de velocidade e ele funcionará, mas suas velocidades geralmente serão executadas na velocidade mais lenta do caminho.
Não há vantagem em obter um adaptador sem fio mais rápido que a velocidade máxima sem fio do seu roteador sem fio. Então, se você tem N sem fio, então você deve obter adaptadores de velocidade N.
Sim, você pode criar conexões diretas entre seus computadores para velocidades mais rápidas, ignorando o roteador. No entanto, esse é um tópico mais avançado e não no escopo da questão.