De acordo com Frozentux "o alvo REDIRECT é usado para redirecionar pacotes e fluxos para a própria máquina [...] Em outras palavras, isso reescreve o endereço de destino para o nosso host para pacotes que são encaminhados, ou algo parecido. "
Você pode tentar (comando modificado de link ):
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination <proxy_ip>:8080