Este é um bug e, eu acho - mas não consegui confirmar - um novo. É um pouco perigoso, pois a caixa de diálogo "change data source" não dá qualquer indicação de que a fonte de dados não está sendo alterada.
A melhor solução é nomear os intervalos usados como dados para tabelas dinâmicas. (Esta é uma boa prática de qualquer maneira.) Pelo menos nos meus testes, usar intervalos nomeados fará com que a fonte de dados seja alterada conforme o esperado.