Você está muito perto. você acabou de esquecer o 'fazer', como
#!/bin/bash
# if ! echo {2010..2017}| grep 2015; then echo "your globbing needs an update"; exit 1; fi
for months in "11_Nov" "12_Dec" "01_Jan" "02_Feb" "03_Mar" "04_Apr"
do
wget ftp://sidads.colorado.edu/DATASETS/NOAA/G02158/masked/{2010..2017}/"$months"/*.tar
done