No PC Windows, abra um Prompt de Comando e digite o comando "net use" (sem o "").
Isso fornece uma lista de unidades de rede conectadas, incluindo aquela unidade P: que você mencionou.
Depois do P: você verá algo como \\ algum_servidor-nome \ nome-do-compartilhamento \ caminho
(A parte do caminho é opcional e pode não estar lá.)
No Mac, selecione "Conectar a uma unidade de rede" no menu. Especifique o caminho como smb: // some_server_name / share-name / path
Se você for solicitado, as credenciais fornecerão o mesmo nome de usuário / senha que você usaria no computador Windows para fazer logon.
Isso faz com que o Mac tente se conectar ao compartilhamento da mesma maneira que o computador com Windows está fazendo. (E a conexão é independente do próprio computador Windows. Não há necessidade de rotea-lo através do computador Windows, isso só complicaria as coisas desnecessariamente.)
Você mencionou restrições no computador com Windows. Se este for um ambiente estritamente controlado, isso pode não funcionar, dependendo de como o ambiente está configurado. Se esse for o caso, você provavelmente precisará perguntar ao administrador do sistema pelas restrições, se você tem permissão para conectar o Mac e, se sim, como fazê-lo.