Você parece estar confuso com VPNs e proxies.
VPNs (redes privadas virtuais) fornecem roteamento IP e geralmente definem rotas em seu sistema operacional para que seu tráfego (ou parte dele, baseado no IP para o qual você está enviando dados) passe por ele.
Os proxies são dependentes do protocolo (HTTP (S) neste caso) e exigem que um aplicativo envie todo o tráfego para um IP e uma porta específicos a serem usados.
Eu acredito que a Epic use proxies. E isso permite que você impeça seu ISP de espionar seu tráfego, permitindo que eles façam exatamente o mesmo (mas talvez com o conhecimento de que os usuários Epic podem usá-lo para coisas que eles querem esconder, incluindo os ilegais). (Obviamente, querer esconder algo não significa que é ilegal, mas o contrário acontece com frequência.)