Parece que você comprou um adaptador DVI-D (24 + 1) passivo, que não funciona com VGA, pois não suporta o sinal analógico. Você teria que comprar um adaptador DVI-I (24 + 5) se sua placa de vídeo tiver uma conexão DVI-I ou um conversor DVI-D digital-para-analógico caro.