Você não está executando um aplicativo, está abrindo uma imagem de disco. Os aplicativos são normalmente distribuídos em um arquivo .dmg. Essa é uma imagem de disco - um arquivo que age como um disco quando aberto (isto é, funciona como se você tivesse inserido um CD ou pen drive). O Finder monta como uma unidade física.
Abra a imagem do disco e arraste o aplicativo da imagem para a pasta Aplicativos. (É por isso que há um atalho para os Aplicativos lá, para facilitar para você!)
Depois de copiar o aplicativo para Aplicativos, feche a imagem do disco ("ejete" a "unidade") e, em seguida, limpe o arquivo .dmg.