A melhor maneira é executar o seguinte comando como uma tarefa agendada, definindo o gatilho para "no logon"
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Ao criar uma tarefa, certifique-se de digitar C:\Windows\system32\rundll32.exe
no campo Nome do programa. E user32.dll,LockWorkStation
no campo do parâmetro.
Tarefa agendada (acionada no logon) entra em ação imediatamente após o login ... e muito mais cedo do que os itens mencionados no registro Executar chaves ou pasta de inicialização são executados.
Veja também. Como configurar o login automático e a estação de trabalho de bloqueio automático após o login?