Parece que você deseja modificar os cabeçalhos em vez de adicioná-los. (uma dostinction technial importante porque o proxy deve adicionar um x-forwarded-para o cabeçalho etc.
Veja o Privoxy.
Gostaria de instalar um servidor proxy em minha máquina, mas também gostaria de injetar alguns cabeçalhos em todas as solicitações feitas por meio do proxy.
Por exemplo, se eu me conectar ao servidor proxy na minha máquina com o meu telefone, quero que ele defina automaticamente o agente do usuário para a minha escolha. Por exemplo, FireFox. Portanto, qualquer conexão feita por meio do proxy usará um Agente de Usuário do FireFox.
Alguma ferramenta sai para isso?
Parece que você deseja modificar os cabeçalhos em vez de adicioná-los. (uma dostinction technial importante porque o proxy deve adicionar um x-forwarded-para o cabeçalho etc.
Veja o Privoxy.