O WinRAR usa como padrão extrair o TAR gzipado em uma única etapa. O programa padrão para compactação, 7zip , infelizmente não faz isso em uma única etapa (ainda), mas você pode clicar duas vezes no tar.gz
e depois abrir e extrair o tar
contido nele.
Aparentemente, isso é uma questão de filosofia com os desenvolvedores 7zip ( veja aqui ). No Linux ou OSX, você poderia usar apenas tar xvzf myfile.tar.gz
.