Este é um problema comum que tive em vários computadores no passado. Atualmente, isso está acontecendo com frequência em um computador no trabalho. Vou baixar um instalador de um programa da web (normalmente usando o Chrome), clique no botão na parte inferior do navegador para abri-lo e nada acontece. Vou tentar o mesmo do Windows Explorer e fico com o ponteiro do mouse ocupado (círculo azul girando ao lado dele), mas nada acontecerá mesmo se eu esperar 10 minutos ou mais.
Isso acontece com os arquivos .msi e .exe, embora não o tempo todo. Atualmente estou recebendo-o com o instalador do Python 2.7.10 64-bit. Parece ser bem aleatório. A única coisa que parece funcionar de forma confiável é reiniciar a máquina inteira, em seguida, abrir a partir do Explorer (onde eu recebo o diálogo "Este programa foi baixado da internet, você tem certeza que deseja executá-lo?"). EDITAR QUANDO ESCRITO ESTE: posso fazê-lo funcionar copiando o arquivo e abrindo a cópia. Não sei porque.
Meu palpite é que algo, possivelmente meu antivírus (eu tenho o Microsoft Security Essentials instalado), sabe que o arquivo foi baixado da internet e quer varrê-lo antes que ele seja executado, mas de alguma forma está falhando.
Alguns outros sintomas / coisas que não funcionam:
explorer.exe não ajuda.