Isso é um comportamento normal e por design. No Windows você compartilhou a conexão Ethernet. Quando você se conecta a uma VPN, a VPN se torna sua conexão padrão e sua conexão Ethernet é efetivamente desativada.
Você não pode acessar a Internet ou fornecer funções de ponto de acesso por meio de uma interface desativada, e você não compartilhou a interface VPN para que seu ponto de acesso também não possa usá-la.