Esse é um problema de limitação / configuração no seu BIOS. Não tem nada a ver com a distribuição Linux.
Dito isso, você provavelmente não quer gravar a imagem ao vivo na unidade externa, pois isso seria um desperdício de espaço. Em vez disso, escreva a imagem para USB e inicialize a partir daí, depois de executar o ambiente ao vivo, siga as etapas para fazer uma instalação nativa (não ativa) em sua unidade externa.